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红米手机设置短信拦截的步骤如下。
1、打开手机上的“设置”。
2、在设置菜单中找到“应用设置”。
3、在应用设置中点击“系统应用设置”。
4、找到并点击“短信”。
5、在短信设置中找到“骚扰拦截”选项。
6、点击“短信拦截”，根据自己的需求选择相应的拦截选项，可以选择拦截陌生人或关键词拦截等。
7、开启想要的功能，并设置好相应的规则，如果想拦截未知号码发来的短信，可以开启“智能拦截未知号码”功能，如果想根据关键词拦截短信，可以添加相应的关键词到黑名单中。
不同的红米手机系统版本和MIUI版本可能会有所不同，但大体上操作步骤是相似的，如果在操作过程中遇到问题，建议查看手机的用户手册或在线查找具体的操作指南。